Money management

VOBOMATİK “MONEY MANAGEMENT” PARA YÖNETİMİ ESASLARI
Daha çok FOREX işlemcilerinin aşina olduğu bir kavram olan “MONEY MANAGEMENT” aslında her tür yatırım stratejisinde kullanılan bir sistemdir. Para yönetimi profiline uygun risk tanımları ile beraber kar ençoklama stratejilerini de içerir. Kısaca, yatırımcının kabul ettiği risk ve karlılık tanımlamalarının belirli bir strateji olarak mekanik bir tarzda formüle edilmesidir, para yönetimi.
Para yönetimi ana olarak 3 aşamadan oluşur. İlki risk ve karlılık beklenti parametrelerinin tanımlanması. Parametrelerin mevcut sistemdeki değişken karşılıklarının tespiti. Ve son olarak uygulama kurallarının (execution rules) oluşturulması. Bu aşamalara kısaca göz atalım.
Parametrelerin oluşturulması.
Bu aşamada aşağıdaki değişkenlerin yatırımcı tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.
1. Toplam portföy marjini.
Bu rakam yüzdesel olarak portföy değerinin ne kadarının işlem karşılığı olarak ayrılacağını gösterir. Örneğin portföy değeri 100,000 TL olsun ve bu oran %40 ise 40,000 TL karşılığa alınır. VOBOMATİK optimum olarak kontrat başına 2500 TL ayrılmasını tavsiye eder. Bu da demektir ki bu yatırımcı 18 kontrat ile işlem yapacaktır.
2. Maksimum drawdown yüzdesi.
Bu oran stoploss yani zarar durdurma seviyesini belirler. Eğer %20 seçilirse portföy 100000 TL’den maksimum 80,000 TL’ye gerileyebilir. Yani kayıp 20,000 TL’de sabitlenir. Bu da 40,000 TL Karşılığın %50’sine karşılık
gelmektedir. Stoploss seviyesi karşılık miktarı üzerinden yeniden girişler de göz önüne alınarak hesaplanır.
3. Yeniden giriş oranlarının tespiti.
Yeniden giriş oranları toplam kontrat adedinin ilk pozisyon, bounce back ya da reentry konumlarına nasıl bölüneceğidir. Bunun dışında agresif yatırım seçeneğinde ek marj söz konusu olacaktır.
4. Hesap kapatma risk seviyesi.
Bu oran maksimum drawdown veya portföyün ne oranda zarar sonrası işleme kapatılacağını gösterir. Örneğin %50 tespit edilirse portföy değeri 50,000 TL limite ulaşırsa işleler durdurulur.
5. Hesap koruma gelir beklentisi.
Bu oran aylık minimum gelir beklentisidir. Bu beklenti karşılandığı sürece müşteri hesabını koruma taahhüdü verir.
6. Yıllık getiri beklentisi.
Bu oran bir yılda portföy değeri üzerinden beklenen getiridir. Bu orana göre money management stili belli olacaktır.
Uygulanan strateji çeşitleri ve açıklamaları
VOBOMATİK kişiye özel de para yönetimi uygulayabilir. Bu hizmet belirli bir portföy değeri üzerine verilmektedir. Bunun dışında 3 temel strateji mevcuttur. Bunlar ise:
1. Tutucu strateji
1. Marjin: %30
2. Max Drawdown: %10
3. Yeniden giriş oranı: Bir kez olmak üzere %25
4. Hesap kapatma: %20
5. Hesap koruma gelir: %2
6. Yıllık getiri: %30
2. Normal strateji
7. Marjin: %50
8. Max Drawdown: %15
9. Yeniden giriş oranı: İki aşamalı üzere %50
10. Hesap kapatma: %30
11. Hesap koruma gelir: %4
12. Yıllık getiri: %45
3. Agresif strateji
13. Marjin: %100
14. Max Drawdown: %30
15. Yeniden giriş oranı: iki aşamalı %100
16. Hesap kapatma: %50
17. Hesap koruma gelir: %6
18. Yıllık getiri: %100
Şimdi bu stratejilerden ortalama olan normal stratejiyi 100,000 TL bir portföy üzerinden açıklayalım.
50,000 TL işlem karşılığı alınır. Bu da toplam 18 kontrat işlem izni demektir. İlk açılış işlemi al ya da sat 10 kontrat ile yapılır. Girişten sonra toplam zarar 10,000 TL olacak şekilde 10 kontrata stoploss konur. Eğer fiyat toplam zararın 3,000 TL olduğu bir seviyeye gelir ise 4 kontrat daha alınır. Eğer fiyat toplam zararın 7,500 TL olduğu bir seviyeye gelir ise
tekrar 4 kontrat alınır. Eğer toplam zarar 10,000 TL olursa tüm pozisyon kapanır işlem beklenir.
Başka bir senaryo. İşlem 10 kontrat ile açılır, toplam kar 3,000 TL olursa 4 kontrat daha alınır. Toplam kar 7,500 TL olursa 4 kontrat daha alınır. Pozisyon kapat sinyali vermese dahi toplam kar 10,000 TL üstüne çıkar ise ikinci açılan 4 kontrat kapatılır. Realize edilen ile beraber toplam kar 12,500 TL üzerine çıkar ise 3. Açılan 4 kontrat pozisyon kapatılır. Açık 10 kontrat pozisyon sistemin kapat sinyali ile 2 misli olarak kapatılır. Böylece yeni pozisyon alınmış olur.
Daha fazla bilgi ve canlı demo izlemek ya da sistem konusunda detay almak için bilgi@vobomatik.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Ya da VOBOMATİK randevu formu doldurabilirsiniz.